Risk Management Forex Market Pdf

Entendendo Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria era trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixará a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das maçãs da árvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. É assim que a negociação tem sido por milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco súbito pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem se voltar para o comércio on-line como uma forma de jogo em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Há três maneiras básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingala, você duplica sua aposta cada vez que você perde, e espero que eventualmente a série de derrotas vai acabar e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazer um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a adoptar. É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o seu comércio de tamanho quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhamento as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Coisas Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as probabilidades de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os prováveis ​​pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o próximo fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda vai ser demais para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para facilmente e eficientemente tomar o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado spot forex. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia no volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 do seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve ser mais do que 2. Com esses parâmetros sua perda máxima seria de 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Então, como podemos realmente medir o risco A maneira de medir o risco por comércio é usando o seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado através de um gráfico como segue: Figura 1: EUR USD Hora de uma hora O artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. Be um passo à frente Gestão de risco de negociação Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante de forex. Gestão de risco é uma combinação de várias idéias para controlar o risco de perder tudo de uma vez durante a negociação forex. Sem boa gestão de risco um comerciante excepcionalmente talentoso perderá tanto quanto um comerciante ruim. Enquanto um bom sistema de gestão de risco não pode resgatar completamente uma estratégia perdedora uma estratégia de ganho não pode ter sucesso sem um bom gerenciamento de risco. Você deve saber que todos os comerciantes às vezes se encontram no lado errado de um comércio. Comerciantes diferentes podem lidar com a situação de maneiras diferentes, mas todos eles têm de manter a disciplina e se esforçam para superar a emoção em seu comércio. A maioria dos comerciantes inexperientes iria emocionalmente preferem ficar em um comércio perdendo na esperança de que o mercado vai virar e provar que eles estavam certos que não é o caso com os comerciantes bem sucedidos é. Uma forma de gerenciamento de risco é controlar suas perdas. Paradas são importantes na negociação para proteger contra perdas ou movimentos de preços extremos. Colocar uma ordem de parar no mercado em um certo nível significa que se o seu comércio atinge esse nível, ele será interrompido por uma perda. Isso pode soar ruim, mas o que ele faz é garantir que o comércio não pode cair mais e causar uma perda muito maior. Entretanto os batentes bons são para proteger o capital e devem ser usados ​​com cuidado. Corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios de usar alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isto faz com que os comerciantes venham à plataforma negociando com a mentalidade que devem fazer exame do risco grande e apontar para os bucks grandes. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo. Mas uma vez que dinheiro real e emoções entram, as coisas mudam. É aqui que o verdadeiro gerenciamento de riscos é importante. Bottom line, gestão de risco é tudo sobre manter seu risco sob controle mais controlado seu risco é o mais flexível que você pode ser quando você precisa ser. Ao limitar o seu risco você segurar que você será capaz de continuar a negociação quando as coisas não vão como planejado e você estará sempre pronto. Uma das maiores diferenças entre os comerciantes bem sucedidos e mal sucedidos forex está usando o gerenciamento de risco adequado. Laino Group número de registo 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Por favor, note que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e obter acesso à página gratuita de inscrição de conta de bônusMoney Management Forex Books Enquanto negociação Forex está estreitamente ligado com a análise dos gráficos e os indicadores fundamentais, saber onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Comerciantes profissionais gerenciar seus riscos e dedicar muito do seu tempo para aprender as técnicas de gestão de dinheiro adequada. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores e-books Forex sobre gestão de dinheiro no comércio financeiro. Quase todos os e-books de Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados. Se você estiver tendo problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o botão direito do mouse em um link de download de livro e selecione Salvar link como. Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu compartilhe-os, por favor, entre em contato comigo e eu com prazer removê-los. Controle de Risco e Gestão de Dinheiro 151 por Gibbons Burke. Um capítulo da matemática do jogo. Efeitos de dimensionamento de posição no desempenho do comerciante: Uma análise experimental 151 por Johan Ginyard. Fine-Tuning seu sistema de gestão de dinheiro 151 por Bennett A. McDowel. Gestão de Dinheiro: Controlando o Risco e Capturando Lucros 151 por Dave Landry, um guia curto, mas educativo, para a gestão do dinheiro para os comerciantes financeiros. Um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gestão de dinheiro. Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da Futures Magazine, explica as regras básicas e as vantagens do controle de riscos e do gerenciamento de dinheiro. Gestão de Risco e Gestão de Risco 151 um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira. Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Risco Antes de ler mais, quero que você pense sobre uma pergunta simples. Quando eu faço esta pergunta em nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são cerca de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco menor, respondendo com um número em torno de Raramente temos uma resposta abaixo 50. Isso não é correto. Na negociação, podemos estar certos apenas 30 do tempo e ainda ser rentável. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash que está investigando por que você pode não querer esperar estar certo muito mais da metade do tempo. O que está em preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares por Euros, Yen ou Libras Esterlinas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se obtivermos um anúncio surpresa do Chefe do Fed Ben Bernanke, os preços começarão a mudar muito rapidamente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no ambiente. Mas ambos estes fatores afetam o preço futuro, e, infelizmente, ndash não há nenhuma maneira de saber que estes vão acontecer até depois que eles acontecem. Preço atual é apenas mostrando-nos um roteiro dos eventos que aconteceram no passado. Thatrsquos ele. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não iremos exibir um padrão de continuamente fora-smarting o mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas. Porque o mercado está sempre certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos de bancos ou notícias que ainda não ocorreram). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que ocorrerá, por isso é impossível continuar a prever com sucesso futuros movimentos de preços sem assistência da gestão de risco. Claro, podemos ser capazes de brilhar um ndash bias e se nenhuma notícia entra nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, podemos até ser capaz de negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negócios e construir uma estratégia, temos de saber que há sempre uma chance de estar errado em um ndash comércio como não há garantias de que o preço vai subir ou para baixo em qualquer ponto no tempo. Negociação é gerenciar probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de preço subindo ou descendo. Itrsquos importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de risco. Quantas vezes você quer esperar para ser certo Da série DailyFX Traços de comerciantes bem sucedidos. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens de vitórias nesses pares durante o período de análise: Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentáveis ​​muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Assim, poder-se-ia esperar que esses comerciantes, com suas porcentagens ganhando saudáveis ​​estavam indo bem Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71 dos comércios, os comerciantes ainda perdeu dinheiro como um todo. Quer aventurar uma suposição de por que Bem, aqui está: A vitória média é em azul, ea perda média é em vermelho, e como você pode ver ndash cada par mostra que os comerciantes tomaram maiores perdas quando eles estavam errados do que o montante Que eles fizeram quando eles estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. No número um erro comerciantes de Forex fazer. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado de FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Assim, se um comerciante quer instituir corretamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como podem fazê-lo Há duas áreas principais que os comerciantes querem investigar ao construir sua aproximação. O primeiro que olhamos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa utilizado em cada comércio que é tomado em esforço para evitar o número um erro comerciantes de Forex fazer. No artigo, David sugere que lsquotraders deve usar paradas e limites para impor uma relação de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído, colocando uma parada e um limite em cada comércio, garantindo que o limite é pelo menos tão longe Longe do preço de mercado atual como sua parada. Podemos até mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando correto, mas arriscando menores quantidades de modo que quando as perdas são menores, isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de uma relação risco-recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: As razões para tal configuração de risco-recompensa são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, este tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que eles estão errados. Por uma questão de fato, letrsquos dizer que um comerciante isnrsquot mesmo direito metade do tempo. Letrsquos assumir um comerciante só está ganhando em 40 de seus comércios. Usando uma proporção de risco de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só estava procurando um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas ajustando isto a uma proporção de 1 para 2 risco-recompensa, o comerciante inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que apenas sendo direito 40 do tempo). Mas e se nossa estratégia for bem-sucedida apenas 30 vezes (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menos vezes que estamos certos. A tabela a seguir analisa três diferentes rácios risco-recompensa com uma taxa de 30 vencedores: Levando a discussão da gestão de risco um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos índices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros dois negócios de execução da estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo por Jeremy Wagner. Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíam com base na quantidade de capital comercial que estava sendo usada, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com menores saldos em suas contas, em geral, exerciam uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes usando menos alavancagem viu resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 a 1. Os comerciantes de maior saldo (com alavancagem média de 5 a 1) foram rentáveis ​​em mais de 80 vezes do que os comerciantes de menor saldo (usando uma alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo e ilustra em mais detalhe este desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que lsquotraders deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. rsquo Fazendo isso permitirá que os comerciantes para mitigar os danos causados ​​por perdas e se isso é combinado com fortes rácios de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a olhar para colocar o conceito de gestão de risco para trabalhar em seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui.