Trading System Based On Volume

Negociação diária com base no volume de compra e no volume de venda atualizado em 18 de setembro de 2015 O volume é a quantidade de ações (ou contratos) trocando mão em um estoque (ou contrato de futuros) durante um período de tempo específico. É uma métrica chave porque permite que os comerciantes conheçam o nível de liquidez de um ativo - o quão fácil é entrar ou sair de uma posição próxima do preço atual (que freqüentemente muda). Volume de compra e volume de venda Quanto maior o volume, mais fácil é comprar e vender grandes (ou pequenas) quantidades de estoque, porque outros comerciantes estão lá para cumprir o outro lado do comércio. Para cada transação deve haver um comprador e vendedor. Para comprar um vendedor deve vender para você, e vender um comprador deve comprar de você. Isso leva a alguma confusão porque muitas vezes você ouve frases como: os vendedores estão no controle. Comprar volume está superando o volume de vendas. É um dia de volume de compra pesada. Os compradores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para cima. O volume de compra é o volume que ocorre no preço da oferta. É o menor preço anunciado que os vendedores estão dispostos a vender em. Se alguém comprar a esse preço, mostra que o estoque é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de compra (ver Noções básicas de negociação diária: o lance de propaganda explicado). Os vendedores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para baixo. O volume de venda é o volume que ocorre no preço da oferta. É o preço anunciado mais alto que os compradores estão dispostos a comprar. Se alguém quiser vender a esse preço, ele mostra que o estoque não é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de venda. O volume normalmente é exibido ao longo de uma tabela de preços de ações. O volume é representado em barras verticais, com a barra mostrando quantas partes trocaram mãos durante um determinado período de tempo. O gráfico em anexo mostra um exemplo de um gráfico de 1 minuto, onde cada barra de volume ao longo da parte inferior mostra quantas ações foram negociadas em cada período de um minuto. As barras de volume em um gráfico diário mostram quantas partes trocam de mãos durante o curso de cada dia. As barras de volume podem ser coloridas. Uma barra de volume vermelha significa que o preço diminuiu durante esse período e o volume durante esse período é considerado volume de venda (estimado). Se a barra de volume estiver verde, o preço aumentou durante esse período e o volume é considerado o volume de compra (estimado). O Volume Relativo do Dia que comercializa um estoque com muito volume é preferido por muitos comerciantes, pois permite que você entre e saia de uma posição rapidamente, com posições grandes ou pequenas (veja o que procurar em um dia de negociação de ações). O volume médio é a quantidade de ações que mudam de mão em estoque em um dia normal. Alguns dias terão um volume muito maior do que o normal, e outros dias verão um volume mais baixo. Preste atenção aos dias que tenham volume superior ao habitual. Normalmente, esses dias estão associados à volatilidade e os grandes movimentos de preços, tanto para cima como para baixo. Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta (discutido anteriormente), o preço se moverá mais baixo e o volume aumentado mostra que os vendedores estão muito ansiosos para sair do estoque. Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta, o preço se elevará e o volume aumentado mostra que os compradores estão muito ansiosos para entrar no estoque. O volume aumentado mostra que algo provavelmente aconteceu no estoque - como um comunicado de imprensa ou os comerciantes ficaram preocupados ou eufóricos sobre o potencial do estoque. Os comerciantes de dias tendem a gravitar em ações ou ETFs com um alto volume médio (ver ações mais populares e ETFs para Day Trading), e ações ou ETFs que estão vendo volume superior ao normal em um determinado dia. O volume inferior ao da média mostra menor participação no estoque nesse dia e, provavelmente, menores movimentos de preços. Usando o volume para analisar os movimentos do preço das ações Embora não seja necessário, o volume de monitoramento pode auxiliar na análise dos movimentos dos preços das ações. Aqui estão algumas diretrizes para usar o volume: o aumento do volume mostra a convicção de compradores e vendedores, quer empurrando o preço para cima ou para baixo, respectivamente. Por exemplo, se a tendência for aumentada e o volume aumentar à medida que o preço se move mais alto, mostra que os compradores estão muito ansiosos para comprar e isso geralmente está associado a movimentos maiores para o lado positivo. Uma tendência pode persistir na diminuição do volume por longos períodos de tempo, mas geralmente o volume decrescente, uma vez que as tendências dos preços indicam que a tendência está a diminuir. Por exemplo, se a tendência for aumentada, mas o volume está em constante declínio, mostra que há menos pessoas dispostas a comprar e continuar empurrando o preço para cima. Dito isto, a tendência não mudou até que haja mais volume de vendas em grande escala do que o volume de compra. O volume deve, idealmente, ser maior quando o preço se está movendo na direção de tendência e menor quando se move contra a tendência (retrocessos). Isso mostra que o movimento na direção da tendência é forte e os retrocessos são fracos. Tornando a tendência mais provável para continuar. O alto volume acompanhado de fortes movimentos de preços contra a tendência são um sinal de que a tendência está a enfraquecer e ou suscetível a uma reversão (relacionada ao ponto acima). Um volume extremo 34spike34 onde o volume é muito mais do que o normal - 5 a 10 vezes (ou mais) o volume médio (para esse período ou período), por exemplo - pode indicar o fim de uma tendência. Estes são chamados de movimentos de exaustão porque normalmente quando muitas partes trocam de mãos, não há mais ninguém para continuar empurrando o preço na direção de tendências e reverte (muitas vezes rapidamente). O Word Final no Volume de Volume de Negociação pode ser útil no dia do comércio. Se, por mais nada, use o volume para ajudar a isolar os estoques que deseja negociar no dia. Idealmente, as ações comerciais no dia devem ter muito volume médio para que você possa entrar e sair facilmente, isso ajuda a controlar o risco (como você pode sair das perdas onde quer com uma derrapagem mínima) e também faz a cobrança de seus lucros mais fácil (muitos outros comerciantes Disposto a tirar sua posição de você quando estiver satisfeito com seu lucro). O volume também pode ser usado para ajudar a analisar a tendência de um estoque, ajudando a avaliar a probabilidade de a tendência continuar a reverter. A análise de volume ainda não é perfeita. É apenas a informação suplementar que analisa o volume não é necessária para o comércio do dia com sucesso. As decisões de negociação devem basear-se em movimentos de preços em primeiro lugar, uma vez que os movimentos de preços são o que determina lucros e perdas. Formule uma estratégia de negociação de dia de ações com base nos movimentos de preços e, em seguida, adicione análise de volume para ver se melhora o seu desempenho. Como usar o volume para melhorar seu volume de negociação é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um Período de tempo dado. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-la para aumentar seus lucros e minimizar os riscos. Para cada comprador, precisa haver alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livre das suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais a mais longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse no mercado Um mercado em expansão deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar aumentando os preços. Aumentar o preço e diminuir o volume mostram falta de interesse e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Gráfico diário com aumento do preço e aumento do volume. Border0 height371 longdescA20GLD20daily20chart20showing20rising20price20and20rising20volume. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-1.gif width500 gt Figura 1: Um gráfico diário GLD mostrando aumento do preço e aumento do volume. Movimentos de exaustão e volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado do volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs of A Market Top.) Figura 2: Um gráfico diário GLD mostrando uma espinha de volume indicando uma mudança de direção. O sinal dos índices alcistas pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine o volume aumentar em um declínio de preços e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás, menor permanece maior do que a baixa anterior, e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico diário de SPY que mostra a falta de interesse de venda no segundo declínio. Reversões de volume e preço Após um preço longo, mova-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para informações adicionais) Volume e Breakouts Vs. Breakouts Falso Na partida inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma falha falsa. Gráfico diário QQQQ mostrando aumento de volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. O Volume Volume do Volume deve ser considerado relativo ao histórico recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Indicadores de volume Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume que a seguir fornecerá uma amostragem de como vários podem ser usados. On Balance Volume (OBV) OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Incs (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: O caminho para o dinheiro esperto.) Figura 5: Um gráfico diário do APL, que mostra como o OBV confirma o movimento do preço. Chaikin Money Flow O aumento dos preços deve ser acompanhado de aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos quando os fechamentos estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque da AAPL. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 6: Um gráfico AAPL de 10 minutos mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscilador A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na Figura 7, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. Preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line for more.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O Volume de linha inferior é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, existem muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço. Volume e um indicador de volume. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Sistema de negociação baseado em volume SBV Análise técnica - Volume de negociação com sistema de negociação de curto prazo de confiança Tradutores de curto prazo que estão dispostos a Assumir uma maior quantidade de risco em troca de um alto retorno será capaz de fazer um excelente uso do nosso sistema comercial. Tudo o que precisa é uma pequena experiência com nossos gráficos de volume e indicadores. Como no caso de comerciantes de longo e médio prazo, os comerciantes de curto prazo podem seguir o fluxo de dinheiro para determinar o sentimento de curto prazo no mercado de ações. Apenas uma análise técnica baseada em volume pode revelar se a maioria dos comerciantes está vendendo em pânico ou comprando ganância. Comércio inteligente, não difícil - siga o caminho do volume Dependendo do seu estilo de negociação pessoal, um comerciante pode selecionar diferentes prazos e configurações de gráfico. Se um comerciante está ansioso para fazer dois ou três negócios por semana, ele pode usar um oscilador SBV (SellingBuying Volume) de 60 dias (1 bar 1 hora) com um período de barra 20. Um comerciante que deseja negociar com mais freqüência pode selecionar Prazos mais curtos. Por exemplo, um sistema de comércio simples (descrito em nossos exemplos de gráficos) aplicado ao gráfico de 15 dias (1 bar 15 min) pode gerar 5-10 sinais por semana. No entanto, ao usar até um prazo mais curto, ele pode gerar ainda mais negócios. A fórmula abaixo pode dar-lhe uma vida útil aproximada da tendência, dependendo do período de tempo selecionado e da configuração do indicador: Barra de tendência esperada Indicador do valor Configuração do período da barra Se você estiver olhando para um SBV de 60 dias (20), você possui um gráfico no qual 1 barra 1 hora e o período da barra SBV é ajustado em 20 barras. Além disso, 1 hora x 20 barras 20 horas (cerca de 3 sessões de negociação), você está tentando detectar tendências de 3 dias e mais. Um gráfico SBV (16) de 15 dias tem 1 bar 15 min e o período da barra do Oscillator SBV que define 16 barras. Além disso, a tendência esperada 15 min x 16 barras 240 minutos (4 horas). Isso pode revelar tendências de 4 horas e mais. Ao ir a um prazo mais curto, um sistema de negociação gerará mais sinais comerciais. Como resultado, existe a possibilidade de gerar mais sinais falsos. Para reduzir o número de sinais falsos. Recomendamos que você use vários indicadores técnicos. No nosso caso, geralmente recomendamos o uso de vários prazos: se um comerciante usa um gráfico de 1 dia para gerar um sinal, ele pode aplicar uma análise técnica similar a um gráfico de 5 dias, 10 dias ou 15 dias para definir A tendência dos pais e o comércio apenas as sinais que concordam com a tendência de tempo mais longo. Por exemplo, se um gráfico de 1 dia gera um sinal de compra e o SBV em um gráfico de 10 dias está subindo (indicando uma tendência ascendente), um comerciante pode considerar abrir um longo comércio. No entanto, se um gráfico de 1 dia gera um sinal de compra e o SBV em um gráfico de 10 dias desce (indicando uma tendência para baixo), um comerciante pode considerar ignorar esse sinal. Esta estratégia é conhecida como quot. Não negocie contra a tendência. Abaixo você pode ver um exemplo de um simples sistema de negociação de curto prazo com base no SBV Oscillator. Gráfico 1: Sistema de Negociação Simples de utilização do SBV Oscillator para negociação a médio prazo. SampP 500 Tabela de 60 dias (1 bar 1 hora), SBV Barra do oscilador período 20 com linha de sinal em 20 Nos gráficos acima, você pode ver que o SBV Oscillator permite que você siga o fluxo de dinheiro de curto prazo e investir com sucesso no estoque mercado. O Sistema de Negociação Simples foi aplicado ao gráfico SBV (20) de 60 dias: Uma vez que o indicador SBV declina abaixo de um nível de sinal negativo (o indicador agora será vermelho), entraremos em uma posição curta (se não estivermos curtos ) Uma vez que o indicador SBV avança acima de um nível de sinal negativo (depois de estar abaixo desse nível), entraremos em uma posição longa (o indicador ainda mostra vermelho) Uma vez que o indicador SBV se reúne acima de um nível de sinal positivo (o indicador agora mostrará verde ), Entraremos em uma posição longa (se não estivermos longos) Uma vez que o indicador SBV diminui abaixo de um nível de sinal positivo (depois de ter estado acima desse nível), entraremos em uma posição curta (o indicador ainda mostra verde) Stop - Regra de perda: Se você é curto e o SBV caiu no território negativo e então começou a subir sem atingir a linha de sinal, feche a posição curta quando o SBV voltou a ter um território positivo. Faça o contrário para uma posição longa. Ao seguir estas simples cinco regras, um comerciante de curto prazo saberá quando comprar e quando vender. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que qualquer um dos nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam.